Ángel Samaniego Alcántar

Residencia: Guadalajara, México. Teléfono oficina: 3669-3401 ext. 3047, e-mail: asamanie@iteso.mx

Educación

• Doctorado en estudios empresariales, UB - Universidad de Barcelona, Candidato. Especialidad: matemáticas aplicadas a las finanzas.

• Maestría en Finanzas, UPF - Universidad Pompeu Fabra, 2006.

• Maestría en Finanzas, ICADE – Instituto de Comillas en Alta Dirección de Empresas, 1995.

• Ingeniería Industrial, ITESO, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 1993.

Experiencia Profesional

• Motorola / OnSemiconductor de México (Manufactura), Analista de Planeación Financiera, 1998 –2000.

• BBVA-Probursa casa de Bolsa (Grupo financiero), Asesor patrimonial, 1996 – 1997.

• Banca Promex (Grupo financiero), Analista para casos en suspensión de pagos, 1996.

• Bital (Grupo financiero), Ejecutivo de cuenta, 1994.

• Situr (Desarrollos turísticos), Trainee de cartera, 1993 – 1994.

Experiencia Académica

• Profesor - investigador (cursos: portafolios de inversión, evaluación de portafolios), ITESO, 2008 – Actual.

• Coordinador de la Unidad Académica Básica de Finanzas, ITESO, 2001 – 2004.

• Profesor de tiempo variable (cursos: finanzas bursátiles, derivados financieros), Licenciatura, UP, 2009 – Actual.

• Profesor de tiempo variable (cursos: administración de valores de renta fija y renta variable), MBA, ITESO, 1998 – 1999.

• Profesor de tiempo variable (cursos: seminario de finanzas, mercado de valores), Licenciatura, ITESM, 1997 – 1998.

Artículos en revistas de investigación

• La incertidumbre en los proyectos de I+D: un estudio de la literatura. Contaduría y Administración, en prensa (aceptado en septiembre 2009).

• Direction of interest rate movements and interest rate trends of mexican treasury securities, con Carlos Omar Trejo y Samuel Mongrut, Journal of Internacional Finance and Economics 9(2): 91-100, 2009.

• Coeficiente de pesimismo relativo, con Gerardo Ruiz y Jordi Bach, Contaduría y Administración, 226 (4): 59-72, 2008.

• Real estate and portfolio management: examining diversification properties, co-autor con Ricardo Malagueño y Chad Albrecht, REAd-Revista electrónica en administración 13(3): 1-15, 2007.

 

Congresos con proceedings

• An Empirical Study of the Accrual Anomaly in Latin America. co-autor con Carlos Omar Trejo-Pech, Magdy Noguera y Richard N. Weldon. Ninth International Business and Economy Conference (IBEC), en la University of Economics  and Management en Praga, República Checa; enero 2010.

 

Otras publicaciones

• Capítulo en el libro "Economía global: actualidad y tendencias". Coordinadores del proyecto, Dr. Carlos Moslares y el Dr. Álvaro Pedroza. Co-edición de la Facultad de Economía IQS-Universitat Ramon Llull (Barcelona, España) y ITESO (Guadalajara, México), ISBN: 978-607-7808-32-9.

 

Arbitro de trabajos de investigación

• Ninth International Business and Economy Conference (IBEC), en la University of Economics  and Management en Praga, República Checa; enero 2010.

 

Reconocimientos

• Apoyo para estudios de maestría y doctorado (2005-2008), por ITESO.

 

Software

• Matlab (programación Redes Neuronales Artificiales), Stata (programación econometría), Microsoft office, keynote

 

Áreas de interés

• Redes neuronales artificiales: pronóstico, clasificación y reducción de la dimensión en finanzas.

• Behavioral finance (Finanzas conductuales): comportamiento del inversionista en el corto plazo.

• Portafolios de inversión: medición del desempeño, armado, factores de riesgo.

 

 

Working papers

• Value Creation and R+D: An approximation using Neural Networks.

• Comportamiento del inversor a diferentes niveles de inversión en I+D.

• Estimación de los saltos del índice de bolsa de México mediante el Análisis de Componentes Principales.